第45回ビッグデータ経済研究会は

東京大学大学院経済研究科の新谷元嗣教授にご登壇いただき、『ニュース景気指数を用いた日次インフレ率の予測について』と題しまして、オルタナティブデータを用いた経済指標の予測についてご説明いただきます。

1989年4月から2017年12月までの日本経済新聞記事のテキストデータを利用して、日次ベースでの実体経済活動に関するニュース景気指数を構築し、そのニュース景気指数をフィリップス曲線型インフレ予測モデルに適用し、同指数が日次物価指数である日経CPINow・T指数の予測に有用かどうかを検討したところ、日次景気先行指数を利用した場合には、3か月以上先の予測精度が改善されることが確認されました。

日次景気指数の作成には、内閣府が公表している景気ウォッチャー調査の5段階の景気スコアと景気判断理由集から約14万の文章を訓練データとして、景気スコアと文章の関係をニューラルネットワークで学習し、約3200万の文章から構成される日経新聞記事が主データとして用いられています。

◆タイムテーブル◆

 15:00 開場/受付開始

15:30 セミナー開始

17:00 セミナー終了